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Extended Detrended Fluctuation Analysis for financial data

Nicolas Vandewalle et Marcel Ausloos

p. 342-349

    Résumé

    A method to sort out temporal correlations in financial data within the Detrended Fluctuation Analysis (DFA) statistical method is used. Both linear and cubic detrendings are considered. Our findings are surprisingly similar to those for DNA sequences which appeared as a mosaic of coding and non-coding patches.

    Index

    Keywords

    time series, fluctuations, fractal, economy, Hurst exponent

    Texte

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    Référence papier

    Nicolas Vandewalle et Marcel Ausloos, « Extended Detrended Fluctuation Analysis for financial data », CASYS, 1 | 1998, 342-349.

    Référence électronique

    Nicolas Vandewalle et Marcel Ausloos, « Extended Detrended Fluctuation Analysis for financial data », CASYS [En ligne], 1 | 1998, mis en ligne le 05 July 2024, consulté le 20 September 2024. URL : http://popups.lib.uliege.be/1373-5411/index.php?id=1193

    Auteurs

    Nicolas Vandewalle

    ECOPHYNANCE, 327 Av. Nouveau-Monde, B-7700 Mouscron, Belgium

    Marcel Ausloos

    SUPRAS, Insitut de Phyisque B5, Sart Tilman, Université de Liège, B-4000 Liège, Belgium

    Droits d'auteur

    CC BY-SA 4.0 Deed